縮小ランク回帰(Reduced Rank Regression)

前提知識 ・最小二乗法 ・特異値分解(SVD) Notation $\mathbb{R}^{a\times b}$: $a\times b$ の実行列 $\text{span}(A)$: $A$の列ベクトルが張るベクトル空間 $\displaystyle A\cdot B:=\sum\text{diag}(A^T B)=\sum_{i,j}a_{ij}b_{ij}$$\|A\|:=\sqrt{A\cdot…